あなたは、なぜテクニカル分析を使用していますか?

おそらく、多くの人の答えが

「エントリーポイントを見つけること」

これになるのではないでしょうか?

テクニカル分析では過去の相場の動きや流れを見ることができますが、究極的に言えば、テクニカルから得られる情報は、エントリーポイントを見極めるために使うのです。

しかし、全てのエントリーサインが成功するわけではありません。
ダマシが常にあります。

すると、より完成度の高いトレード手法を目指した場合、エントリーのルールよりもダマシ回避のルールが増えるという不思議な状況が出てきます。

  • こうなったらエントリーを避ける。
  • ああなってもエントリーを避ける。

出来れば避けたいダマシ・・・。
今回は、逆張りトレードと順張りトレードに見られるダマシの原因について考察します。

逆張りの際に発生するダマシについて

逆張りのダマシでよくあるのは、「買われすぎ・売られすぎのゾーンに来ているのに、そのままトレンドが続いてしまう」という動きです。

分かりやすい例で言えば、オシレーターでの逆張りです。

このエントリーでは、ストキャスティクスが上限でデッドクロスしてきたのでショートしています。
しかし、ダマシに合っていますよね・・・。

オシレーターの「売られすぎ・買われすぎ」でエントリーするのは悪いことではありませんが、賢い使い手は、盲目に信じずにこの部分のダマシを回避考えます。

その回避方法とは、価格の動きが単に買われすぎ・売られすぎというゾーンに入っただけではなく、どの様にしてそのゾーンに入ったかを見極める事です。

例えば、急激に大きな価格の変動があって、オシレーター系のテクニカル分析が買われすぎ・売られすぎを示している時は要注意です。なぜなら、その価格の動きのモメンタム(勢い)は通常、トレンドの初期である場合があるからです。

この理由をボリンジャーバンドで考えて見ましょう。
バンドウォークと呼ばれるボリンジャーバンドの順張り用の使い方は、2σのラインに達しているのにも関わらず逆張りをしないというものです。

通常は高確率で価格は2σ内に収まるのに、時として逆張りをしない方が正解の場合がバンドウォークと呼ばれる現象がある時です。そしてその現象が起こる前触れには、価格のモメンタム(勢いのある動き)がよくあります。

順張りの際に発生するダマシについて

トレンドの初動は、勢い(モメンタム)のある動きが続きます。

酒田五法の三兵を思い出してください。

酒田五法の三兵
赤三兵:陽線が3本連続する
黒三兵:陰線が3本連続する

三兵はトレンドが強いことを意味していますが、陽線か陰線が3つ続いて出るという現象を価格のモメンタムとして捉えているのが分かりますね。

2つだと偶然かもしれませんが、3つも出るとなるとその勢いを無視することはできない、といのが酒田五法の三兵の考え方だと私は思います。

また、このほかにも丸坊主、いわゆる大陽線や大陰線といった大きく目立ったローソク足もモーメンタムのある動きです。

このチャートでは、横ばいの動きの中で突然大陽線が出現し、それをきっかけに大きな上昇となっています。

さて、陽線や陰線が連続したり、大きローソク足の出現があるからといっても、それがトレンドの初期として通用する場合とそうでない場合があります。

全てのモメンタムがトレンドを形成するわけではないのです。

例えば、トレンドの定義がイマイチ分からない人なら、ちょっと大きな価格の動きがあれば「トレンドか?」と思ってしまうかもしれません。それに注意する事は大事ですが、すぐ飛びつくのは禁物です。

トレンドを定義していけば、ダマシは極力避けられる

ここまでの話では、

ダマシのまとめ

  • モーメンタムが強いときに逆張りをするとダマシに合うことがある
  • 一方でモーメンタムが強い時に順張りをしてもダマシに合うことがある

という解説でした。

キーワードは相場の勢い「モーメンタム」ですが、これと一緒に考えてもらいたいのが「トレンド」です。

トレンドとは高値とや安値の更新です。

例えば、高値と安値を切り上げて上昇している時に、大陽線が出現した場合を考えてください。
上昇の流れの中で上げの突風が吹いたイメージです。

このようなポイントでエントリーすると、高確率で勝てます。

このチャートで矢印を置いたところでは、上昇トレンド中に出現した大陽線です。
大陽線が出たら「この勢いに続け!」とばかりに上昇が続いていることが分かります。

では逆にレンジ逆張りについて考えてみましょう。
高値と安値を切り下げる下降トレンド中に、ゆっくりと上昇してオシレーターの上限に来る動きです。

上のチャートで矢印を置いたところが「売られすぎ」からのショートですが、しっかりと取れていますよね。

このように、相場の大きな流れと直近の相場の「勢い」の二つを意識してやるだけで、大幅にダマシを避けることができるのです。

まとめ

今回は順張りと逆張りのダマシを避けるテクニックについて解説しました。

順張りも逆張りも、単にシグナルが出たから入るだけでは効率が悪いです。
相場の大きな流れを見て、ダマシになりそうかなりそうにないかを判断してエントリーすることが大切です。

ダマシを避けられるテクニックが身について、勝率が10%も上がったとしたら、期待値は大きく変わってきますし、トレードも楽になります。

ぜひダマシを避ける技術をマスターしてください。

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