私が定期的に読み返している相場書に「マーケットの魔術師 」があります。

この本はテクニカル派、ファンダメンタルズ派、裁量派、システム派など様々なトレーダーにインタビューした本です。

その中でも特に考えさせてくれるのがエド・スィコータのインタビューです。
エドは、システムトレードの第一人者として有名で、マーケットの魔術師の中でも、非常に示唆に富んだ見識を披露してくれています。

今回は彼のシステムトレード観、そして裁量とシステムについて比較したいと思います。

みんな、システムトレーダーだ

全てのトレードは意識していようがいまいが、何らかの形でシステムトレードの形態をとっている。

最初に読んだときは、一体何を意味しているのか分かりませんでした。
しかし、私自身がトレード経験を積むうちに、この言葉について色々と分かるようになりました。

以前、裁量でやっている友人のスイングトレード履歴を見て、大幅安の後の反騰局面で買うパターンがほとんどであったことを思い出しました(結局大半の資金を失う)。

裁量トレードを構成する要素には、システムトレードに通じる「規律」もあれば「方程式」もあるわけで、その人間の癖のようなものはトレーディングに必ず出てくる、と考えて良いでしょう。

つまり、自分自身では「裁量トレード」と思っていたとしても、自分のトレードスタイルはそう簡単には変えられずに、気づけばいつもと同じやり方になっているわけですね。

裁量とシステムはどっちが簡単?

私は裁量トレードとシステムトレードの両方でトレードしています。

両方ともやっているからこそ言えると思いますが、裁量もシステムも大変です(笑)
両者の大変な部分をまとめました。

裁量トレードの大変な部分

  • 外れた時の精神的なダメージが大きい
  • 常に相場分析をしないといけない
  • 自分の技術を常に向上させる必要がある
  • 客観的な判断が難しい時がある

裁量トレードは、その時に合わせて自分で判断しますから、楽しさはあります。
しかし、それがメンタルを揺り動かす要因となることも忘れてはいけません。

システムトレードの大変な部分

  • ちょっとした不調なのか本格的なドローダウンに入っているかの判断が難しい
  • 機械的にシステムに従うこと自体が辛い
  • 楽しくはない
  • カーブフィッティングにならないように開発する必要がある

システムは楽なように思えますが、機械的に取引するのは結構辛いです。
常に勝てれば良いのですが、中には負けが連続することがあります。

そんな不調の中でも淡々とトレードするようになるには、やはりシステムを自分で設計してバックテストして、「信頼できる」と納得した上でやらないと厳しいかなと思います。

自分に合ったやり方でトレードしよう

裁量もシステムも良いところもあれば悪いところもあります。
これらをしっかりと理解した上で、自分に合った方を採用すれば良いと思います。

ちなみに私は、1日に何度もシステム的にトレードするのは精神的に辛いので、スイングトレード用はシステムに、そしてデイトレ用は自分の判断に任せる裁量トレードでやっています。

このやり方は最初からそうやっているわけではなく、様々なトレードスタイルを試した結果、コレに落ち着いた感じですね。

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