本記事では逆張り手法として有名な「タートルスープ」について解説します。
タートルスープは、ブレイクアウトからのダマシを狙う戦略です。
「タートル」という名前からも分かるように、この手法は「伝説の投資集団タートルズ」と関係があります。
今回は「タートルズ？なにそれ？」という方でも分かるように、タートルズの基本から、「タートルスープ」戦略について見ていきましょう。
Contents
伝説のトレーダー集団「タートルズ」
1980年代にアメリカの投資家であるリチャード・デニスが同僚のウィリアム・エックハートが、「優秀なトレーダーを育成できるか」という賭けをしました。
- リチャード・デニスは「優秀なトレーダーは育成できる（トレードに才能は必要ない）
- ウィリアム・エックハートは「トレードには才能が必要だから、育成できない」
と言うスタンス。
「じゃぁ実際の所どうなの？」
「候補者を集めてトレードを教えて実験してみよう！」
こんないきさつから、二人はトレーダー候補者を募集しました。
複数回の面接を経た後に選ばれたメンバーは「タートルズ」という名前の投資集団として華々しくデビューしたのです。
タートルズの詳細については以下の記事が分かりやすいです。
タートルズの実験から学べることを考えてみよう！【手法・資金管理】
結果的に言えば、タートルズは4年間で1億ドル以上の利益を叩き出しました！
これはとんでもなく凄い数字です。
当時から「タートルズの手法」について議論されていたのですが、後になって判明したタートルズの代表的な手法は「20日間ブレイクアウト（タートルブレイクアウトシステム）」でした。
タートルブレイクアウトシステムとは
タートルブレイクアウトシステムはとてもシンプルな手法で
- 過去20日間の高値をブレイクしたら「買い」
- 過去20日間の安値をブレイクしたら「売り」
というルールです。
下のチャートがエントリーポイントです。
表示しているバンドは過去20期間の高値と安値のラインを示します。
価格が前日のバンドをブレイクした所でエントリーとなります。
左から2回目までのエントリーシグナルはダマシになっていますが、3番目のシグナルは大きく取れていますよね。
このように、タートルブレイクアウトシステムは、ひとたび大きなトレンドが来ると莫大な利益が出ます。
その一方で勝率は低く、ダマシが頻発することでドローダウンが大きくなるデメリットがあるのも事実です。
相場の7割程度はレンジと言われていますから、タートルブレイクアウトシステムは、損切りに合うことを前提で仕掛けなければいけない、なかなか辛い手法でもあるわけですね。
タートルブレイクアウトのダマシを狙う「タートルスープ」
タートルズの「20日間ブレイクアウト」は一度大きなトレンドに乗れたら莫大な利益が得られるものの、頻繁にダマシにあってしまいます。
この事実に好機を見つけたのが、本記事のメインである「タートルスープ」です。
「順張りではダマシが多いなら、逆張りでエントリーしよう」というのが「タートルスープ」の基本的な考え方です。
タートルスープは、高勝率・高リワードを目指します。
そのため、エントリーしたら損切り幅を狭く設定して、短期間で決済します。
場合によっては、エントリーポイントのいくつは、大きなトレンドの転換点となることもあります。
狙ってできることではありませんが、後述の損切りポイントを切り上げる（売りエントリーの場合は切り下げる）ことで、利益を最大化することが可能です。「トレーリングストップ」を活用することになります。
タートルスープのルールについて
タートルスープのルールは以下の通りです。
買いルール
- 過去20本の安値を更新する
- 過去20本の安値は、現在を含めて4本以上前でなければならない
- 過去20本の安値の数pips上に買いエントリーを仕掛ける
- エントリー後、エントリーした足の安値の少し下に損切り注文を置く
- 含み益が出た場合、逆指値注文を切り上げる
売りルール
- 過去20本の高値を更新する
- 過去20本の高値は、現在含めて4本以上前でなければならない
- 過去20本の高値の数pips上に売りエントリーを仕掛ける
- エントリー後、エントリーした足の高値の少し上に損切り注文を置く
- 含み益が出た場合、逆指値注文を切り下げる
それではロングエントリーまでの流れについて解説します。
1. 過去20本の安値を更新する
「過去20本の安値を更新する」は、現在の足を含めて20本になります。
2. 過去20本の安値は、現在を含めて4本以上前でなければならない
過去20本の安値が近すぎた場合、勢いが強いのでエントリーしない方が良いと言うことになります。
今回のケースでは6本前なのでエントリー可能です。
3. 過去20本の安値の数pips上に買いエントリーを仕掛ける
過去20本の安値の少し上まで戻したところでロングします。
4. エントリー後、エントリーした足の安値の少し下に損切り注文を置く
エントリーしたら、その足の安値に損切り注文を入れます。
5. 含み益が出た場合、逆指値注文を切り上げる
逆指値注文の切り上げ方は裁量になります。前日の安値や一定pipsなどを目処にしてみましょう。
タートルスーププラスワンについて
タートルスープ・プラス・ワン戦略は、タートルスープを改良したものです。
プラスワンの名前の通り、タートルスープの1本後に売買すること以外、ほとんど変わりはありません。
タートルスープは、過去20本の安値を更新したあと、その日のローソク足でトレードするルールです。
しかし、タートルスープ・プラス・ワンでは、過去20本の安値を更新したのが確認されたあと、その次のローソク足でトレードすることになります。
つまりは、安値を更新した足が確定した次の足で仕掛けます。
そのため、ダマシが少なくなり、エントリーの精度が上がると個人的には思っています。
特にFXではタートルスーププラスワンの方が合っています。
興味のある方はこちらの方を試すことをお勧めします。
