トレード手法はネット上にあふれています。

有料・無料問わず様々なトレード手法がネット上で公開されていますが、「正しいトレード手法の選び方」をご存じでしょうか?

これを知らないと、誤って大して優位性の無い手法を選んでしまったり、現実的には無理なトレード手法でトレードしようとしてしまうことに繋がります。

今回は、正しいトレード手法の選び方とその検証方法について解説します。

期待値>好みによる判断

期待値で考える

例えばAとBのトレード手法があったとします。

Aの手法の期待値がBよりも優れているものであるなら、Bをあえて選ぶ正当な理由があるでしょうか?

確率重視を求められる厳しいFXの世界では、こういった事に敏感にならなくてはいけません。

ところが初心者はその辺の現実がまだ分からないので、彼らにとっては「初心者にもやさしい手法」は非常に魅力的です。しかし、そういった手法は期待値的ににどれ程のものなのかを説明していないものばかりです。

例えば、RSIが下限に来たらロング、逆に上限に来たらショート、といった初心者でも実践できそうな手法を公開しているブログやサイトは多いですが、その手法の期待値については全く公開されていないのです。

実際に簡単なトレードルールで確かに初心者にとってもやさしいかもしれません。でもAのトレードが例えちょっと難しくても期待値が高いものであるなら、それを選択するのが基本です。

多少の期待値を犠牲にしても勝率を優先させる価値はある

トレード手法を判断する上では期待値が重要な基準となります。

しかし、勝率についても考えておく価値はあります。

例えば以下の2種類の手法があったとします。

手法A:勝率6割でリスクリワード1:1
手法B:勝率2割でリスクリワード6:1

どちらとも期待値はプラスです。
手法Aの場合、1回のトレードの期待値はリスクの0.2倍を得る事ができます。
手法Bの場合、1回のトレードの期待値はリスクの0.4倍を得る事ができます。

期待値で見れば、手法Bの方が優れています。
ではあなたは勝率2割の手法でトレードを継続する事ができますか?

勝率2割だと、基本負けトレードばかりです。
お金をドブに捨てる気持ちでトレードしないと辛くて続きません。

逆に手法Aの場合は勝率が6割ですから勝ち負けが続きやすく、利益が安定して伸びやすいです。

こういった点を考えると、多少の期待値を犠牲にしても勝率を優先した方が、トレードを継続しやすくなります。

この辺の考え方は人それぞれですが、まだトレードで利益を出せていない人は、勝率高めの手法を選ぶ方が良いでしょう。

正しいトレード手法の検証方法

正しい手法の選び方が分かったら、次は正しい手法の検証方法です。

検証期間が長いほど信頼できるわけではない

トレード手法について検証する場合にも注意が必要です。

よく誤解されやすいのが、「検証期間が長いほど信頼できる」という考え。
例えば、過去の10年分程のテストは信頼できるといったものです。

しかし、私個人としては、過去の全ての相場の局面であるトレード手法が通用したかどうかをチェックする事は無意味だと思います。

東日本大震災発生時のドル円相場はかなり極端な動きをしましたので、どのトレード手法も使えませんし、その場合の結果は参考にならないです。もっと身近なところで言うと、毎日の経済指標発表時のサプライズ的な相場の動きがある時はトレード手法の検証には適していないのです。

早い話が、そのトレード手法にとって参考になりそうな相場の動きがある時に検証しないと検証結果が無意味なものになってしまうのです。

また、市場自体も変化していますので10年前の勝敗のデータがどれほどフォワードで有効になるかは正直なところ微妙なのです。

こう考えると検証そのものがかなり難しいのですが、要するに柔軟な姿勢がここでも必要とされる訳で、何事もそれ程単純ではないというものです。

可能な限りサプライズ的な動きは除外する

さて、具体的にどう検証するかですが、サプライズ的な動きがあるような時間帯や典型的な動きが無い時間帯における検証は避ける事が大事です。

例えば以下のような時間帯です。

  • 経済指標発表直後(特にアメリカの雇用統計やFOMC声明)
  • マーケットのオープン時(特に月曜日の朝の窓空けなどの現象に注意)
  • マーケットの動きが無い時間帯(主に日本時間の午後1時辺り)

また時間帯以外にも考えるべきものがあります。

例えば、順張りのトレード手法ならレンジ場の局面でその手法が使えるかどうかを確率的に調べる意味がありません。

ここまで読んで納得した人はEAのテスターではじき出された数字がそれ程意味がないものだと気づいたかもしれません。残念ながらより膨大な資料を元にして平均値を出せばより信頼できるというような単純なものではないのです。

トレード頻度とトレード手法の数

高勝率を狙うと、トレード回数が激減する現実

トレード手法を選ぶ際にはその確率・勝率をまず先に考えますが、実は勝率が高い手法ほどそれ程実践的でないこともあります。

何故なら、手堅く利益をだすような手法のルールというのは色んな条件をクリアしてエントリーを判断するものです。

そういった場面を待ち構えてモニターの前で見ていないと数少ないチャンスを逃す事になり、結局のところトレード手法として使えないという場合もあります。

リスクリワード1:1以上を狙うトレードで勝率7割以上をキープしようとするのであれば、トレードチャンスはかなり限られてくるのです。

複数のトレード手法

せっかく勝率の高い手法を発見したのにあまり使える場面が少ないならどうすれば良いのでしょうか?

一つの解決策として、別の視点から相場を分析している確率の高いトレード手法も使うというやり方があります。

つまりは1つのトレード手法オンリーではなく、最終的には3つ4つと上手に使い分けるやり方です。

これは相場を柔軟に分析するやり方と似ているので非常に効率の良いやり方だと思います。

私も基本はデイトレを中心としていますが、相場が大きく動いている時にはスキャルやスイングトレードの目線も入れますし、何処で逆張りか順張りかも考えますので、トレード手法を複数持っているようなものです。

状況に応じた複数の手法を知っておくと、柔軟な対応ができるのは事実です。

究極的な目標は、正しいトレード手法を複数個持っておくこと

今回は正しい手法の選び方と手法の検証法について解説しました。

基本的には正しい手法を一つ持っておけば大丈夫です。
しかし、それだけだと不調な時もあれば、エントリーチャンスが全く来ない時もあると思います。

そんな状態を避けて、トレード結果を安定化させるためには複数個の優位性のある手法を持っておくことが理想です。もう一つ欲を言わせてもらえば、様々な相場状況で狙う事ができるように違うタイプの手法をそろえておくと最高です。

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