どんなに優れたトレード手法であっても連敗することはあります。

勝率60%程度の手法であれば、10連敗することは覚悟した方が良いと思います。

勝率6割で10連敗なんてあり得ない!
あまりトレードについて知らない方であれば、きっとそう思うでしょう。

勝率6割なら勝って負けて、たまに勝ちが連続して・・・という推移が当然のように思われるかもしれません。しかし現実には、そんなに都合の良い推移にはなりません。

時には10連勝することもあれば、その逆で10連敗する可能性も十分に考えられるのです。

勝率6割というのは100回以上トレードを繰り返して、勝った回数を試行回数で割っただけのものです。ですから、勝率は勝ち負けの推移を当てるモノではないことを十分に頭の中に入れておきましょう。

資金のマネジメントは大切

勝率6割の手法を採用するのであれば、10連敗以上しても破産しない資金管理・資金マネジメントが重要です。

そのような資金管理法を過去の記事でご紹介しています。

では今回は、ドローダウンを上手く避けられるかも知れない方法をご紹介します。

ドローダウンを避けるためのテクニック

まず自分のトレード手法が固まり、利益が上がるようになったらそのトレード手法による1トレードごとの累積資産の推移を線グラフ化しましょう。エクセルなどの表計算ソフトを使えば簡単に作れます。

EAを使ったバックテストによる累計資産のグラフと同じですね。

トレード手法が優れているならば、上のグラフのように資産曲線はある程度の上下はあるものの右肩上がりになるはずです(※右肩下がりになっていたり、ずっと横ばいが続くようであればそもそものトレード手法か資金管理を見直した方が良いです)。

さらにここで移動平均線を追加します。
有効なトレードルールでトレードを続けている限り、資産曲線は基本的には上昇トレンドとなるはずです。つまり、好調が続く限り移動平均線は上を向き続け、移動平均線の上に資産があることになります。

逆に上昇トレンドから資産曲線の移動平均線が下向きになったり、資産曲線が移動平均線を下回ったらどうなるのでしょうか

この時は明らかに不調な時だと判断できます。

このような特性を利用して「資産曲線が移動平均線を下抜けたらトレードを休止する」というやり方を採用すると、効率よくドローダウンを回避できます。

資産曲線が移動平均線を下抜けたらトレードを休止する

「資産曲線が移動平均線を下抜けたらトレードを休止する」というやり方は非常に効果的です。

なぜなら、「感覚的」な不調ではなく、それまでの統計から客観的に「不調である」と分かるからです。

トレードでは「感覚」というのはあまり信用しない方が良いというのが私のモットーで、できる限り何か客観的な指標を用いるべきだと考えています。

この「不調」を明確に理解するために、資産曲線と移動平均線の組み合わせは有効なのです。

休止中も記録は付けておく

では、トレード休止中は何をすれば良いのでしょうか?

当然、トレード記録を付ける必要はあります。
休止中にエントリーチャンスが来た場合は、仮想の資産曲線にラインを継ぎ足していきます。

そして、資産曲線が移動平均線を上抜けたら再度リアルトレードを始めます。

こうすれば、一時的に手法と相場が合わない時があったとしても効率よくドローダウンを避けられます。そして手法の調子が戻ってきたときに再開できるので、精神的にもかなり楽になります。

この場合の移動平均線の期間は、値が小さすぎると過敏に反応してしまうため少なくとも20以上が良いでしょう。

このようなルールを課せば、勝ちトレードのチャンスを逃すこともありますが最大ドローダウンも回避することが出来ます。

個人的には勝ちトレードを逃がすよりも最大ドローダウンを回避する方が大事だと思っているので、このルールを採用しています。

これはあくまで一例です。
皆さんも自分のトレード手法に合った資金を守るルールを考えてみてはいかがでしょうか。

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