ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド、と言えば多くのトレーダーがどんなモノかをイメージ出来るのではないでしょうか?

上の画像にもあるように、ローソク足を包むボラティリティを示すインジですね。

今回はそんなボリバンを使ったトレード手法をご紹介します。

ボリバンを使った逆張りの基本

ボリバンの最も単純な用途は、バンドの上下±2σ(第2標準偏差)または±3σ(第3標準偏差)にローソク足がタッチしたら反対方向に仕掛ける逆張りです。

価格が「-2σ」~「+2σ」のあいだに入る可能性は統計的に95.5%と考えられるため、それを突き抜ける動きを異常とみなし、価格が元に戻ろうとする動きで利益を上げる狙いです。

補足
もうひとつは、バンドの±2σ(第2標準偏差)または±3σ(第3標準偏差)をローソク足が突き抜けたとき、その方向にそって仕掛ける順張りタイプの使い方があります。

バンドが収縮したとき(レンジが小さくなったとき)には、いずれ上下どちらかに大きな価格変動が起こることが多いため、このようなケースでは順張りが有効になります。

ボリバン逆張りに更に磨きをかける

上記の単純なやり方では、どの時間軸においても利益を出すのは至難の技だと思います。

そこで「仕掛け」と「利食い」に一工夫が必要になります。
ボリンジャーバンドとRSIとローソク足のヒゲを組み合わせて戦略を考えました。

手法のパラメーターについて
本手法のパラメーターは
ボリンジャーバンド:MA21、±2σ
RSI:14

となっています。

仕掛けと損切り

この手法は±2σの上下バンドにおいて「ローソク足のヒゲ」を確認して足の確定で仕掛けます。

  • バンドの-2σにタッチした足が長い下ヒゲの陽線となればロングエントリー
  • バンドの+2σにタッチした足が長い下ヒゲの陰線となればショートエントリー

です。
RSIは補助的に使いますが、値が40~60の間にある時の勝率が高いです。

利食いはミドルバンドで行い、損切りはタッチしたローソク足のすぐ下(ロングの場合)に置きます。

チャート例をご覧ください。

ストップ注文を近くに明確に設定できるのは逆張り戦略の優れた点ですね。
順張りであれば必ずしもストップが明確でなく、またその幅も広く取らざるを得ないケースがあると思います。

ただ、あまりにも長いヒゲが出たときはその次の足の始値によってはストップ幅が広くなってしまうため、リミット目標(潜在利益)に見合った仕掛けになるか、十分考える必要があります。

そして、RSIについてはあくまでも補助的な利用となります。
数字が○○だから絶対に勝てる、というものではありません。

メインはあくまでもボリンジャーバンドです。
ボリバンがそれなりの幅を維持しながら上下している時や、大きなトレンドが終わった後は勝ちやすいと思います。

この辺はどうしても慣れというか検証が必要ですね。

利食いとリスクリワードレシオ

リミット(利食い)はボリンジャーバンドのミドルバンド(20日移動平均線)を目標にしています。

その水準であれば安全に利食えることが多く、リスク・リターンの比率も、スプレッドとスリッページを考慮しても平均1:1以上は十分あります。(リスクリワード比がかなり低そうなポイントではエントリーを見送ります)

利食いに関しては、反対側のバンドで決済為たほうがトータル収益的に望ましいのかもしれないと思ったりしていますが、この辺はトレーダーの性格や考え方次第ですね。

トータル収益を多少削っても勝率が高い方が良いケースもあります。

まとめ

この手法の最大の欠点は、レンジ相場では有効に機能するけれども、トレンド相場では頻繁にロスカット(損切り)せざるを得ないことです。

この欠点を避けるためのルールとして、バンドの収縮に注意し、「バンドの幅が狭くなってきたらトレンドの発生を警戒する」や、「大陽線や大陰線がバンドを抜けてきたらエントリーを見送る」ことにしています。

どんな手法も常に有効に機能するわけではないので、実務経験を積みながら選択的に仕掛けるようになれば、誰でも少しずつ利益が出せるようになるはずです。

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